【テクニカル分析】ストキャスティクスとは｜買われ過ぎ売られ過ぎの判断ツールです。

今回は、テクニカル分析を行う上で、初心者の方からプロの方まで幅広く使用されている「ストキャスティクス」について学んでいきましょう。

Contents

ストキャスティクスとは
ストキャスティクスの見方
ストキャスティクスの使い方
まとめ

ストキャスティクスとは

じゃがいもFX

ストキャスティクスとは、一定期間の高値と安値を活用して、現状の価格が、買われ過ぎなのか売られ過ぎなのかを判断するものです。

とまとFX研究生

なんだか、RSIと似ていますね。

じゃがいもFX

RSIと似ていますが、ストキャスティクスは2本の線を用いる点でことなります。２本の線を使うことで、明確に売買シグナルが出るので、使いやすいテクニカル指標です。では、具体的に見てみましょう。

ストキャスティクスの見方

じゃがいもFX

ストキャスティクスは、2本の線で表されており、数値は右のメモリで0～100%まで計ることができます。初期設定では８０%ラインと２０%ラインが引かれています。では、その他の線についても見ていきましょう。

ストキャスティクスでは、下記の3つのうちから2つを組み合わせて使っていきます。

%K：現在地が高値を更新すると100%、安値を更新すると0%、高値と安値のちょうど真ん中であれば50%、というように分析する期間の中で、高値からの安値の間の現在地をパーセンテージで表します。
%D：%Kの値を平均化したもので、%Kの動きが激しいため、使いやすいように移動平均化します。
%SD：%Dを分析するために、更に移動平均化したものです。

ちなみに、%Kと%Dを使う物が「ファスト・ストキャスティクス」と呼ばれ、%Dと%SDを使う物は「スロー・ストキャスティクス」と呼ばれます。

じゃがいもFX

私の場合は、基本デイトレードなので、相場の動きに素早く反応する「ファスト・ストキャスティクス」を使います。どちらも基本の見かたは同じなので、スロー・ストキャスティクスの説明は省略します。

とまとFX研究生

ストキャスティクスでも２種類あるのですね。どっちを使えばいいですか？

じゃがいもFX

それぞれメリット・デメリットありますので、ご自身のトレードスタイルに合わせて使ってみてください。

ファスト・ストキャスティクス：相場の動きに素早く反応する点は良いですが、その反面、売買サインが多くでて、ダマシも多いのが欠点です。デイトレード（短期売買）向きの分析方法です。
スロー・ストキャスティクス：上記のダマシの欠点を補うために、平均化しスムーズにしたものです。ただし、相場に対する反応は鈍いです。

ストキャスティクスの使い方

じゃがいもFX

ストキャスティクスの具体的な使い方ですが、以下の３つのパターンがありますので見ていきましょう。

％Kで売買シグナルを確認
％Kと％Dのクロスで売買シグナルを確認
ダイバージェンス

❶％Kで売買シグナルを確認

％Kが８０％以上のゾーンに入った場合、買われすぎ（売りシグナル）
％Kが２０％以下のゾーンに入った場合、売られすぎ（買いシグナル）

％Kが80％以上の位置でダブルトップを形成してからの売り、20％以下の位置でダブルボトムを形成してからの買いは、さらに精度が増しますのでおススメです。

❷％Kと％Dのクロスで売買シグナルを確認

％Kが％Dを上抜いた場合、買いシグナル
％Kが％Dを下抜いた場合、売りシグナル

％Kが％Dを上抜く（下抜く）場面は、たくさんありますが、❶の８０％以上のゾーン（２０％以下のゾーン）に絞ると精度が増します。

❸ダイバージェンス

じゃがいもFX

次に、こちらはオシレーター系お馴染みのダイバージェンスです。ダイバージェンスとは、価格とテクニカル指標が逆行している状態を言います。下のチャートをご覧ください。

売り転換のサイン
ローソク足（価格）が上昇しているのに、ストキャスティクスが下降している
買い転換のサイン
ローソク足（価格）が下落しているのに、ストキャスティクスが上昇している

とまとFX研究生

なるほど。ではダイバージェンスが出現した場合は、トレンドが弱まっているサインだからポジションを持っている人は決済したり、ポジションを持っていない人はトレンド転換の可能性があるからエントリーの準備って感じね。

じゃがいもFX

その通りです。ダイバージェンスが出現したら注意が必要です。

まとめ

じゃがいもFX

ストキャスティックスは、逆張りのテクニカル分析という性質を持っており、利益確定は素早く行う必要があります。つまりストキャスティックスの手仕舞いのサインを待ち過ぎると利益を確定するのに出遅れてしまうリスクを意味しています。
また、オシレーター系の指標あるあるですが、強いトレンドが形成されたときに、ストキャスティックスは上下に張り付いてしまい機能できなくなることがあります。
対応としましては他のテクニック指標と組合せたりしてみてください。

とまとFX研究生

じゃがいもFXさん、ありがとうございました。